光绪廿八年（1902年）九月十七日慈禧准给袁丧假40日，让他回籍安葬生母刘氏，并追赠刘氏正一品夫人，赐祭一坛，命河南巡抚代祭。这些在清朝都是无比的尊荣。袁遂于九月廿五日把直督由藩司吴重焘护理，于十月初八日返抵河南项城。这趟归来可算“衣锦还乡”，河南巡抚远迎迓，地方官员都是倾城迎接，场面非常荣耀。袁和夫人于氏、五位姨太太及儿女多人一齐回乡，很隆重地办完了这场葬礼。乡人们都盛称这位袁母刘太夫人有福气，一直等到儿位极人臣才下葬。

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中国第一个军乐队是袁世凯在北洋大臣任内建立的，正式使用则是在光绪廿九年（1903年）三月慈禧和光绪行幸保定时。原来中国虽是礼乐之，可是军乐的使用各个朝代都不同；唐朝时唐太宗非常重视，到宋朝以后便渐渐忽略了。西洋隆重的军乐给袁世凯一个刻印象，于是他便组成一支军乐队，所有乐完全采用西洋的。这次两行幸保定，军乐队便在车站迎驾，慈禧和光绪下火车后，袁世凯率领百官跪迎，这时军乐奏了起来，最妙的是所奏的曲竟是法国国歌《赛行曲》。因为当时清朝没有国歌，更没有其他迎接帝王大典的曲，军乐队只会奏几只世界各国国歌，好在大家也不知这是什么曲，更不知当时应该奏什么曲。慈禧和光绪从来没有见过这玩意，所以极兴趣，她轻移御步走到军乐队前，很仔细地端详这些乐，并且用极兴奋的吻打听这些乐的称呼，什么大喇叭、大鼓之类。袁世凯一一为太后解释，他这洋玩意确实把老太后唬住了。

光绪卅年（1904年）十月初十日是慈禧的寿诞，全国都烈庆祝，而北京皇中更是喜气洋洋，上上下下最兴趣的是欣赏各大臣献给太后的礼。这些礼都是海内外的奇珍异玩，应有尽有。谁也没有想到直隶总督袁世凯所呈献的礼是什么？因为像张之每次呈献慈禧寿诞总是价值连城的翡翠绿玉。据说张之是最懂“玉”的专家，慈禧也最喜他的礼。但这一年袁世凯却了大风，他的礼是一只鹦鹉，红嘴啄，彩羽翼的鹦鹉。中都很奇怪，以袁保受慈禧如此信，又是首席总督，为何寿礼如此菲薄呢？当鹦鹉装在笼里呈到太后面前时，奇迹现了，鹦鹉竟对着太后用纯粹京腔说：“给老佛爷请安，老佛爷万岁万岁万万岁！”这一来老太后可大乐了。这年的寿礼中袁世凯的鹦鹉尽了风。

他懂得曾国藩和李鸿章成功的因素，由于时代不同，他没有靠战争建立武力的机会，但他却因为列欺侮而获得练建新军的机会，因此他仍可以媲曾、李。他和曾、李都遭遇到同一个难题，就是汉人无论替清廷了多少大力，但最终都不会得到清廷的信任，这就是当年曾国藩惴惴不安的原因。所以他在功业一帆风顺的过程中，并不自足，相反地经常都保持了度的警惕，尽可能地把清廷贵胄拉来作为掩护，以减少清室贵族对他的猜忌心。所以他在山东巡抚任内，就奏调旗籍员荫昌佐赞军务；署理直隶总督时，则挑选八旗弟3000人参加新军训练，同时奏保旗籍员铁良为京旗练兵翼长，参预新建陆军训练工作；实授直隶总督后，建议成立京畿督练新军，推举奕-为督练大臣，而自任副手。这一切都说明袁在壮大自己力量的时候，对于消除满人的猜忌，化了极大的心机。

北洋大臣时代的袁世凯，俨然已是当代名臣，这一时期他集中智慧和心计在培养自己的力量，他练新军、办军事学校，加自己的。对于除了用金钱收买外，还使用一旧社会的统御术，让这些认他义父或是老师，至于和那些有名望、有地位的王公大臣们，则用结成儿女亲家或拜把兄弟来加联系；对武备学堂毕业的学生，则收他们作义或门生；对一般北洋军的士兵们，则指使私党在各营中供奉袁的“长生禄位牌”；同时经常散播：“袁保是北洋军的衣父母，有了袁保就不怕没有升官发财的机会。”

不过，随侍在慈禧边有一位曾经到过欧各国游历的德龄公主当然见过军乐队这玩意，也懂得奏赛曲来迎慈禧是极可笑的事，但她不敢把这西洋镜拆穿。同时她觉得袁世凯建立军乐队总是一迎合时代的东西，而清朝又没有正式的曲，所以她在事后有机会和慈禧谈到军乐时，便作建议说：“老佛爷世界各国都有国歌，咱们大清也该有国歌。老佛爷巡或是有国家大典时，军乐队奏起大清国歌，才叫庄严呢！”慈禧听了大兴趣，顺答说：“是嘛，赶明儿叫个人作一支唱唱！”虽然这么说，说过也忘了。因此清朝时袁世凯虽然组成了一支军乐队，可是却始终没有国歌。

大忙，便是使袁借此机会抓到了清朝的警察权。

袁在原籍只停留了14天，他返回天津前，取东南，由信乘车至汉。十月廿三日偕湖广总督端方参观炼铁厂和兵工厂。然后改乘汽船抵九江转江宁，和两江总督刘坤一会晤。然后到上海拜访吕海寰和盛宣怀。于十一月三日乘海圻北返，两天后抵达秦皇岛，转回天津任所。